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期权交易的基本策略:买进看涨期权损益分析「百度大力推荐」

小标题:买进看涨期权损益策略分析

度向上倾斜 2019-12-11 13:46:14 来源:期权

本文《期权交易的基本策略:买进看涨期权损益分析「百度大力推荐」》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:买进看涨期权损益分析的基本操作以及损益分析.

一、目的和基本操作

交易者预期标的资产价格上涨而买进看涨期权,买进看涨期权需支付一笔权利金。 看涨期权的买方在支付权利金后,便可享有按约定的执行价格买入相关标的资产的权利,但不负有必须买进的义务,从而避免了直接购买标的资产后价格下跌造成的更大损失。 一旦标的的资产价格上涨至执行价格以上,便可执行期权,以低于标的资产的价格(执行价格)获得标的资产,然后按市场价格将标的的资产出售获得行权收益,或继续持有标的的资产待其进一步上涨,买方可在期权价格上涨或下跌时卖出期权平仓,获得价差收益或避免损失全部权利金。

二、损益分析

看涨期权多头的最大损益结果或到期时的损益状况如下图所示

看涨期权多头损益状态

看涨期权多头损益状态 (注:C为期权的价格,X为执行价格,S为标的的资产价格) 标的资产价格越高,对看涨期权多头越有利,标的资产价格变化对看涨期权多头损益的影响如下表所示。

看涨期权多头损益状态

买进看涨期权综合分析如下表所示

看涨期权多头损益状态

注:银行波动率是指期权价格所对应的标的资产价格波动率,即把期权价格代入理论模型,反推出来的标的资产价格波动率。隐含波动率低,期圈价格反映的波动率就小于理论计算的波动率;反之,亦然。

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相关评论

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