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上证50etf期权交易规则详解(上证50etf期权合约)

小标题:上证50etf期权交易详解

点掌财经 2021-04-25 11:26:29 来源:期权

本文《上证50etf期权交易规则详解(上证50etf期权合约)》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:上证50etf期权交易规则详解,正文详细介绍合约细则。

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上证50etf期权交易规则详解

其实在期权中重要的不仅仅只有合约,有关期权时间这类的关系也是十分重要的,今天小编不给大家讲投资的技巧和交易策略,但是今天帮助投资者好好记清楚期权的集合竞价时间是什么时候。

上证50etf期权交易规则详解(上证50etf期权合约)

50ETF期权集合竞价时间是什么时候

在上海证券交易所当中,集合竞价时间为交易日的上午9:15 -9:25,其中9:15 -9:20这段时间的委托可以撤单,9:21 9:25则只能委托,不能撤单。

9:25分产生开盘价,9:25 9:30也可以委托,但是不是马上成交,期间不能撤单,这段时间的委托要等到9:30才只能成交。9:30 11:30,13:00 15:00是连续竞价时间

50ETF期权交易规则

上证50ETF期权合约标的:上证50交易型开放式指数证券投资基金(50ETF)。

合约类型:认购期权和认沽期权。

合约单位:10000份。

合约到期月份:当月、下月及随后两个季月。

行权价格:5个(1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约)。

行权价格间距:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。

行权方式:到期日行权(欧式)。

交割方式:实物交割(业务规则另有规定的除外)。

到期日:到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)。

行权日:同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30。

交收日:行权日次一交易日。

交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时间)下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时间)。

委托类型:普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型。

买卖类型:买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型。

最小报价单位:0.0001元。

申报单位:1张或其整数倍。

上证50etf期权交易规则详解(上证50etf期权合约)

50ETF期权交易公式

上证50ETF期权涨跌幅限制:认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%。

上证50ETF期权熔断机制:连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段。

上证50ETF期权开仓保证金最低标准:认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位。

上证50ETF期权维持保证金最低标准:认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位。

上证50etf期权交易规则详解(上证50etf期权合约)

50ETF期权操作判断未来的行情趋势

大家在进行上证50ETF期权交易之前,首先要对市场行情有一定的判断,可以从基本面、技术面、市场情绪、宏观经济、行业发展等多种方面综合考虑,还可以用K线、均线、RSI、KDJ等多种数据来辅助分析。根据你分析的市场结果来选择你投资的方向和时间。

选择50ETF期权交易策略

行情判断好了之后,投资者就可以根据自己的实际情况和风险偏好程度选择不同的交易策略,风险偏好主要是考虑时间、利润和风险这三个指标。

选择50ETF期权行权价

判断市场走势和选择期权的策略都只是一个成功交易的开始,还需要选择合适的行权价格,投资者需要事先了解期权合约的价值。合约的价值状态分为实值合约、平值合约和虚值合约。

选择50ETF期权合约期权

投资者在选择50ETF期权合约期限的时候,需要重点关注这两个因素:期权合约的流动性,一般来说近月合约的流动性是最好的;另一个因素就是权利金的大小,你选择的合约期限越长,权利金也就会越大。

上证50etf期权交易规则详解(上证50etf期权合约)

50ETF期权仓位的确定

 投资上证50ETF期权投资的最大亏损金额就是你投资的权利金,你的投资交易有成功的可能性,也有失败的可能性,所以仓位的选择和确定是需要慎重的。不管是什么投资,都不能满仓交易,最好是根据自己的投资资金比例选择不同的投资方式。

50ETF期权合约动态管理

确定仓位了之后,这笔投资并不是就完了,大家还需要持续的关注价格的动态和变动,然后结合自己的风险承受能力,进行适当的加仓、减仓、平仓、行权等一系列的操作。

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50ETF期权合约要素

上证50ETF期权合约需要了解这些合约要素:

1.合约类型,合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。

2.合约单位,标准合约【加M】对应10000份“50ETF”基金份额,非标准【加A】合约对应10200份。

3.到期月份,合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。

4.行权价格,提前行权、到期行权。

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相关评论

  • 期货交易 来自天津 的客户评价:

    影响期权价格的因素 :正股的走势,期权是正股的衍生品,因此,期权的价格会随着正股价格改变。剩余时间:距离行权日越远,期权价格越贵。随着时间的衰减,期权价格也会下跌。正股价格波动程度,波动越剧烈,期权越贵。例如临近财报日,投资者料想正股受财报影响会剧烈波动,call/put期权价格会暴涨。期权的价内价外程度:因为价内的期权在到期日及之前都可以行权,因此期权越价内会越贵,例如苹果110的call会比111的call贵。

  • 期货交易 来自九台市 的客户评价:

    50ETF期权,首先这是期权交易,所以50ETF期权有期权交易的所有特征,其次,50ETF期权的标的对象是上证50开放式基金(开放式基金也就是在交易所上市交易的一类基金,统称为ETF),所以50ETF(认购看涨)期权的走势和上证50的走势是一样的。